GARCH-RiskMetrics models 是什么沙盘模型啊 如何运用啊
GARCH是一种拱门。ARCH是预测时间序列方差的沙盘模型，检验沙盘模型是否包含异方差。也就是说，比如我知道一家公司从2010年到2011年每个月的ROE。我做了一个回归沙盘模型来预测它下个月的收益率，做了一个时间序列的线性回归。我做的回归是非常武断和主观的。不知道能不能用，所以为了验证它的有效性，我要测试它是否可行，是否包含异方差。我得用这个东西测试一下。很复杂，我也不是很擅长，但大概这一个的沙盘模型讲了一个故事。996901137
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